Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % 0,17 % 1,76 % -7,36 % 3,96 % 0,70 % 19,41 % 0,08 % - -
Categoria 0,48 % 0,39 % 1,53 % -7,34 % 1,39 % -0,33 % 10,11 % -10,22 % -8,77 % 14,96 %
Delta 0,12 % -0,23 % 0,23 % -0,02 % 2,57 % 1,03 % 9,30 % 10,30 % - -
Benchmark* 0,64 % -0,29 % 1,91 % -8,93 % 9,28 % 5,86 % 21,35 % 10,02 % -4,05 % 20,14 %
Delta -0,04 % 0,46 % -0,15 % 1,57 % -5,32 % -5,17 % -1,94 % -9,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,79 % -16,41 % -18,87 % -5,29 % - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 9,19 % 1,83 % 1,16 % -0,10 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -1,23 % -2,13 % -1,77 % 9,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,91 % -0,29 % -
Categoria 9,77 % -4,11 % -1,38 %
Delta 11,14 % 3,82 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -0,20 % -2,34 % -
Rischio
Volatilità 26,36 % 23,72 % -
Volatilità Categoria 24,63 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,94 % -37,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,71 % 15,06 % -
Sortino 1,30 -0,20 -
VAR 95 -3,78 % -4,60 % -
VAR 99 -9,00 % -9,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,13 -
TEV 7,48 % 6,91 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,84 0,80 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 1,38 1,00 -
Reattività
Beta 0,85 0,84 -
94,85 95,18 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 0,73 0,80 -
Asimmetria
Skewness 1,82 1,06 -
Kurtosis 7,79 4,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR