Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,67 % 1,79 % -6,47 % -2,41 % -3,98 % -0,18 % 21,37 % - -
Categoria 0,31 % 1,15 % 2,99 % -4,58 % -0,65 % -3,94 % 3,89 % 9,51 % 21,25 % 29,71 %
Delta -0,69 % -0,48 % -1,20 % -1,89 % -1,76 % -0,03 % -4,08 % 11,86 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,15 % 2,99 % -4,58 % -0,65 % -3,94 % 3,89 % 9,51 % 21,25 % 29,71 %
Delta -0,69 % -0,48 % -1,20 % -1,89 % -1,76 % -0,03 % -4,08 % 11,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - - -
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,20 % 5,84 % 3,97 % -9,56 %
Delta -0,91 % 5,52 % 14,74 % 3,04 % - - - -
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,20 % 5,84 % 3,97 % -9,56 %
Delta -0,91 % 5,52 % 14,74 % 3,04 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,09 % 6,54 % -
Categoria 1,09 % 2,16 % 3,60 %
Delta -3,18 % 4,38 % -
Benchmark* 1,09 % 2,16 % 3,60 %
Delta -3,18 % 4,38 % -
Rischio
Volatilità 8,85 % 9,11 % -
Volatilità Categoria 6,58 % 5,19 % 4,90 %
Volatilità Benchmark 6,58 % 5,19 % 4,90 %
Max drawdown -10,37 % -10,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,90 % 6,59 % -
Sortino -0,78 0,59 -
VAR 95 -1,74 % -1,84 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,43 -
TEV 5,50 % 6,51 % -
Information ratio (IR) -0,59 0,67 -
Up Capture Ratio 0,91 1,35 -
Down Capture Ratio 1,12 1,08 -
Indice Omega 0,83 1,20 -
Reattività
Beta 1,03 1,23 -
61,38 50,77 -
Beta bull 0,83 1,09 -
Beta bear 1,17 1,37 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,68 -
Kurtosis 1,91 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD