Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,17 % 0,08 % -0,82 % 1,85 % 2,37 % 0,25 % 20,18 % - -
Categoria 0,31 % 1,15 % 2,99 % -4,58 % -0,65 % -3,94 % 3,89 % 9,51 % 21,25 % 29,71 %
Delta -0,64 % -0,98 % -2,91 % 3,76 % 2,50 % 6,32 % -3,65 % 10,67 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,15 % 2,99 % -4,58 % -0,65 % -3,94 % 3,89 % 9,51 % 21,25 % 29,71 %
Delta -0,64 % -0,98 % -2,91 % 3,76 % 2,50 % 6,32 % -3,65 % 10,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - - -
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,20 % 5,84 % 3,97 % -9,56 %
Delta -10,19 % 6,38 % 5,52 % -7,48 % - - - -
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,20 % 5,84 % 3,97 % -9,56 %
Delta -10,19 % 6,38 % 5,52 % -7,48 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,18 % 6,35 % -
Categoria 1,09 % 2,16 % 3,60 %
Delta 0,09 % 4,19 % -
Benchmark* 1,09 % 2,16 % 3,60 %
Delta 0,09 % 4,19 % -
Rischio
Volatilità 4,43 % 4,34 % -
Volatilità Categoria 6,58 % 5,19 % 4,90 %
Volatilità Benchmark 6,58 % 5,19 % 4,90 %
Max drawdown -6,40 % -6,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,37 % 2,96 % -
Sortino -0,62 1,25 -
VAR 95 -1,15 % -1,06 % -
VAR 99 -1,26 % -1,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,85 -
TEV 7,65 % 6,40 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,65 -
Up Capture Ratio 0,06 0,27 -
Down Capture Ratio -0,06 -0,20 -
Indice Omega 0,89 1,36 -
Reattività
Beta 0,07 0,10 -
1,21 1,51 -
Beta bull 0,14 0,18 -
Beta bear 0,12 0,15 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,39 -
Kurtosis 0,04 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD