Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 0,80 % 3,85 % -0,74 % -5,57 % -4,38 % 7,52 % 37,29 % - -
Categoria 0,37 % 0,80 % 3,73 % 0,43 % -4,24 % -1,86 % 4,56 % 22,73 % 50,86 % 74,80 %
Delta 0,48 % 0,00 % 0,11 % -1,17 % -1,33 % -2,51 % 2,97 % 14,55 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 0,10 % 0,09 % -0,34 % -0,86 % -0,49 % -1,21 % -0,79 % -0,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,78 % 18,13 % -10,73 % 30,78 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 11,22 % 4,02 % 5,35 % 7,72 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,56 % -1,35 % 2,35 % -1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,98 % 10,81 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 3,06 % 4,06 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,85 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 18,06 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,38 % -20,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,12 % 10,57 % -
Sortino 0,34 0,76 -
VAR 95 -3,98 % -2,87 % -
VAR 99 -10,62 % -5,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,56 -
TEV 2,04 % 2,31 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 1,00 0,94 -
Indice Omega 1,15 1,26 -
Reattività
Beta 0,99 0,95 -
98,74 97,74 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -1,11 -
Kurtosis 5,92 5,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR