Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,81 % -2,20 % -1,20 % -0,52 % -3,38 % -0,54 % -0,06 % - -
Categoria 0,03 % 0,05 % -0,05 % 1,01 % -0,93 % -1,27 % 2,10 % 5,45 % 1,85 % 6,42 %
Delta -0,22 % -0,86 % -2,15 % -2,22 % 0,41 % -2,11 % -2,64 % -5,51 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,02 % -1,11 % -1,61 % -5,01 % -5,88 % -1,27 % -7,67 % -12,01 % 0,10 %
Delta -0,34 % -0,79 % -1,09 % 0,40 % 4,49 % 2,50 % 0,74 % 7,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 1,18 % 2,44 % -8,49 % 2,18 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,74 % 1,45 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,20 % -0,85 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,51 % 2,90 % -
Rischio
Volatilità 7,08 % 8,13 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,38 % -13,40 % -
Tempo di recupero - 776 j -
DSR 5,69 % 5,91 % -
Sortino 0,14 -0,23 -
VAR 95 -1,67 % -2,01 % -
VAR 99 -3,22 % -3,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,17 -
TEV 4,87 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,52 -
Up Capture Ratio 0,85 1,05 -
Down Capture Ratio 0,63 0,86 -
Indice Omega 1,05 0,96 -
Reattività
Beta 0,73 0,91 -
60,79 53,95 -
Beta bull 0,61 0,90 -
Beta bear 0,77 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,14 -
Kurtosis 2,73 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index