Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,53 % 0,33 % -0,38 % -2,43 % -2,23 % -3,55 % 10,46 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,26 % 0,33 % -0,40 % -1,74 % -2,85 % -2,38 % -4,75 % 1,01 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta 0,21 % 0,18 % -0,20 % -1,58 % 0,65 % 2,28 % -0,21 % 13,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 1,17 % 2,44 % -8,45 % 2,21 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,36 % 1,27 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -3,24 % -0,68 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 1,01 % 3,27 % -
Rischio
Volatilità 7,01 % 7,79 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -5,38 % -7,42 % -
Tempo di recupero - 455 j -
DSR 5,80 % 5,63 % -
Sortino -0,69 -0,30 -
VAR 95 -1,67 % -1,94 % -
VAR 99 -3,22 % -3,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,22 -
TEV 4,59 % 5,43 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,60 -
Up Capture Ratio 0,81 1,03 -
Down Capture Ratio 0,78 0,83 -
Indice Omega 0,82 0,95 -
Reattività
Beta 0,75 0,88 -
64,02 52,59 -
Beta bull 0,82 0,86 -
Beta bear 0,69 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,06 -
Kurtosis 2,45 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index