Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,10 % 2,51 % 5,58 % 13,11 % 5,17 % 12,21 % 69,15 % - -
Categoria 0,15 % 0,01 % 1,77 % 4,72 % 8,09 % 2,76 % 6,32 % 37,28 % 54,53 % 83,70 %
Delta -0,03 % 0,09 % 0,74 % 0,86 % 5,02 % 2,40 % 5,89 % 31,86 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,06 % 2,71 % 6,63 % 9,84 % 3,62 % 11,01 % 54,63 % 95,48 % 145,83 %
Delta 0,22 % 0,04 % -0,20 % -1,06 % 3,27 % 1,55 % 1,20 % 14,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,23 % -16,15 % 22,95 % 8,78 % 25,68 % -7,64 % 8,70 %
Delta 10,98 % 9,81 % -1,22 % 8,98 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,37 % 15,59 % -
Categoria 6,07 % 8,17 % 8,48 %
Delta 6,30 % 7,42 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 2,35 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 20,07 % 16,04 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,04 % 11,22 % -
Sortino 0,64 1,13 -
VAR 95 -5,08 % -3,21 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,79 -
TEV 4,68 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,69 -
Up Capture Ratio 1,18 1,19 -
Down Capture Ratio 1,16 1,17 -
Indice Omega 1,24 1,36 -
Reattività
Beta 1,11 1,13 -
95,58 93,96 -
Beta bull 1,19 1,19 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,81 -
Kurtosis 4,11 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR