Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -0,04 % 3,63 % 15,22 % -2,93 % 2,00 % 13,86 % 52,14 % - -
Categoria 0,13 % 0,35 % 2,84 % 10,50 % -3,35 % -0,01 % 6,29 % 25,72 % 53,28 % 80,91 %
Delta 0,13 % -0,39 % 0,79 % 4,72 % 0,42 % 2,01 % 7,57 % 26,42 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta 0,30 % -0,10 % 0,60 % 3,82 % 1,65 % 2,86 % 4,11 % 10,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 10,93 % 9,88 % -1,32 % 8,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,55 % 16,73 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 5,16 % 7,52 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,21 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 21,12 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,66 % 11,56 % -
Sortino 0,36 1,20 -
VAR 95 -5,08 % -3,53 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,83 -
TEV 5,33 % 4,46 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,68 -
Up Capture Ratio 1,21 1,18 -
Down Capture Ratio 1,18 1,16 -
Indice Omega 1,13 1,36 -
Reattività
Beta 1,14 1,13 -
95,01 94,05 -
Beta bull 1,22 1,14 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,73 -
Kurtosis 2,87 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR