Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 0,64 % -3,51 % -5,40 % -5,09 % -12,02 % -14,34 % -10,91 % - -
Categoria 0,55 % 1,32 % 1,06 % 2,94 % 8,70 % -0,57 % 4,27 % 27,16 % 26,05 % 60,59 %
Delta 0,34 % -0,68 % -4,57 % -8,35 % -13,79 % -11,44 % -18,61 % -38,07 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,11 % -6,29 % -19,30 % 6,65 % - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta -7,36 % -16,78 % 1,42 % -7,79 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,11 % -25,78 % -6,23 % -25,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,46 % -4,60 % -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta -11,86 % -9,78 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -16,48 % -17,20 % -
Rischio
Volatilità 14,68 % 12,44 % -
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,07 % -21,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,93 % 9,84 % -
Sortino -0,77 -0,77 -
VAR 95 -4,11 % -3,15 % -
VAR 99 -7,08 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,61 -
TEV 14,90 % 12,17 % -
Information ratio (IR) -1,11 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,39 0,44 -
Down Capture Ratio 0,66 0,75 -
Indice Omega 0,81 0,83 -
Reattività
Beta 0,49 0,52 -
34,47 32,55 -
Beta bull 0,51 0,38 -
Beta bear 0,40 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,56 -
Kurtosis 1,91 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR