Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,77 % 0,81 % 0,27 % 2,74 % 4,38 % 6,69 % 4,00 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,18 % -0,84 % -0,17 % -1,87 % -0,66 % 0,56 % -0,57 % 4,81 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta -0,02 % -0,45 % -0,76 % -2,33 % -1,18 % 1,38 % 0,70 % 10,06 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,84 % -7,36 % 7,70 % - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta -0,19 % 2,01 % 5,76 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,86 % 4,04 % 5,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,17 % 1,22 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta 0,49 % 1,76 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 2,59 % 3,71 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 7,28 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -2,69 % -11,21 % -
Tempo di recupero - 708 j -
DSR 3,12 % 5,01 % -
Sortino 1,05 -0,13 -
VAR 95 -0,80 % -1,63 % -
VAR 99 -1,63 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 -0,09 -
TEV 3,16 % 4,42 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,84 -
Up Capture Ratio 0,95 1,03 -
Down Capture Ratio 0,75 0,83 -
Indice Omega 1,24 0,99 -
Reattività
Beta 0,85 0,87 -
71,57 64,61 -
Beta bull 0,95 0,77 -
Beta bear 0,53 0,82 -
Asimmetria
Skewness 1,02 0,05 -
Kurtosis 1,88 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index