Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,37 % 0,85 % 2,62 % -3,93 % -6,40 % -2,10 % 3,31 % 14,62 % -
Categoria 0,30 % 0,43 % 0,92 % 2,22 % -4,16 % -5,22 % -2,25 % -2,75 % -0,75 % 11,21 %
Delta -0,09 % -0,06 % -0,07 % 0,39 % 0,23 % -1,18 % 0,15 % 6,06 % 15,37 % -
Benchmark* 0,28 % 0,29 % 0,53 % 2,67 % -4,52 % -6,21 % -3,02 % -3,41 % -2,27 % 15,15 %
Delta -0,08 % 0,08 % 0,32 % -0,05 % 0,59 % -0,19 % 0,91 % 6,72 % 16,89 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,62 % 1,88 % -7,38 % 5,91 % -1,92 % 9,34 % 3,00 % -8,16 %
Delta 2,85 % 4,33 % 6,15 % 2,40 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,46 % 1,64 % -
Categoria -1,48 % -1,55 % 0,01 %
Delta 0,03 % 3,19 % -
Benchmark* -2,46 % -2,09 % -0,28 %
Delta 1,00 % 3,74 % -
Rischio
Volatilità 9,72 % 8,31 % -
Volatilità Categoria 8,75 % 7,05 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 10,03 % 8,08 % 8,15 %
Max drawdown -10,82 % -10,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,95 % 6,28 % -
Sortino -0,52 -0,21 -
VAR 95 -2,58 % -1,98 % -
VAR 99 -4,68 % -4,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,16 -
TEV 4,29 % 5,15 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,73 -
Up Capture Ratio 0,96 0,86 -
Down Capture Ratio 0,92 0,71 -
Indice Omega 0,86 0,95 -
Reattività
Beta 0,88 0,83 -
82,13 64,48 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 0,79 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,66 -
Kurtosis 3,56 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index