Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,23 % 0,33 % -0,76 % -7,72 % -6,91 % -2,22 % 7,37 % - -
Categoria -0,01 % -0,38 % 0,40 % -1,57 % -7,09 % -6,37 % -2,62 % -4,67 % -1,77 % 9,51 %
Delta 0,12 % 0,16 % -0,07 % 0,81 % -0,63 % -0,54 % 0,40 % 12,04 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,41 % 0,82 % -1,62 % -7,20 % -7,16 % -2,85 % -6,04 % -2,51 % 13,63 %
Delta -0,12 % 0,18 % -0,49 % 0,86 % -0,52 % 0,25 % 0,63 % 13,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,47 % 6,22 % -1,23 % 8,31 % - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta 2,92 % 4,35 % 6,30 % 2,48 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,22 % 4,39 % 6,22 % 2,44 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,63 % 2,53 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta 0,19 % 4,09 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta 0,61 % 4,72 % -
Rischio
Volatilità 9,21 % 8,13 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -10,82 % -10,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,82 % 6,19 % -
Sortino -0,57 -0,06 -
VAR 95 -2,58 % -1,98 % -
VAR 99 -4,68 % -4,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,04 -
TEV 4,09 % 5,16 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,91 -
Up Capture Ratio 0,93 0,87 -
Down Capture Ratio 0,91 0,68 -
Indice Omega 0,80 0,96 -
Reattività
Beta 0,85 0,81 -
82,98 63,20 -
Beta bull 0,76 0,96 -
Beta bear 0,78 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,79 -
Kurtosis 4,07 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index