Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -100,00 % 0,15 % 2,29 % -6,58 % -5,09 % 1,84 % 15,25 % - -
Categoria 0,34 % 0,34 % 0,33 % 2,47 % -3,67 % -3,04 % 1,71 % 12,61 % 3,76 % 7,04 %
Delta 0,06 % -100,34 % -0,18 % -0,18 % -2,91 % -2,04 % 0,12 % 2,64 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,39 % 0,21 % 2,83 % -4,27 % -3,96 % 2,91 % 18,42 % 9,60 % 21,58 %
Delta 0,36 % -100,39 % -0,06 % -0,54 % -2,31 % -1,13 % -1,08 % -3,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,90 % 6,45 % -11,45 % 6,56 % - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta 5,36 % 0,38 % -1,26 % 4,65 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,15 % -2,25 % 1,81 % 1,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,04 % 4,93 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -0,37 % 1,16 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,35 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 9,83 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,10 % -12,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,18 % 6,22 % -
Sortino -0,24 0,34 -
VAR 95 -3,14 % -1,91 % -
VAR 99 -5,18 % -4,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,25 -
TEV 3,07 % 4,11 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,13 1,01 -
Down Capture Ratio 1,22 1,06 -
Indice Omega 0,93 1,10 -
Reattività
Beta 1,19 1,06 -
92,68 75,95 -
Beta bull 1,18 1,07 -
Beta bear 1,21 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,99 -
Kurtosis 4,79 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index