Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,12 % -0,07 % 1,01 % 1,97 % 3,06 % 4,99 % 21,28 % - -
Categoria 0,06 % -0,12 % -0,06 % 1,09 % 2,17 % 2,83 % 5,36 % 21,98 % 15,08 % 16,77 %
Delta -0,05 % 0,00 % -0,01 % -0,08 % -0,21 % 0,23 % -0,37 % -0,70 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,14 % -0,12 % 1,28 % 2,72 % 3,92 % 6,95 % 27,65 % 20,71 % 29,09 %
Delta -0,04 % 0,01 % 0,05 % -0,27 % -0,75 % -0,86 % -1,96 % -6,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 9,62 % -5,93 % - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,82 % -0,24 % 4,21 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,42 % -2,39 % 5,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 6,55 % -
Categoria 5,42 % 6,70 % 2,94 %
Delta -0,42 % -0,15 % -
Benchmark* 6,97 % 8,35 % 3,95 %
Delta -1,98 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 2,49 % 3,19 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,58 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 3,88 % 4,58 %
Max drawdown -3,32 % -4,15 % -
Tempo di recupero 75 j 59 j -
DSR 1,85 % 2,05 % -
Sortino 1,26 1,75 -
VAR 95 -0,38 % -0,56 % -
VAR 99 -1,39 % -1,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 1,13 -
TEV 1,02 % 1,56 % -
Information ratio (IR) -1,94 -1,15 -
Up Capture Ratio 0,75 0,75 -
Down Capture Ratio 0,79 0,69 -
Indice Omega 1,45 1,58 -
Reattività
Beta 0,88 0,76 -
84,94 84,88 -
Beta bull 0,86 0,74 -
Beta bear 1,19 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,34 -
Kurtosis 6,30 3,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index