Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,08 % 0,46 % 1,26 % 2,02 % 1,75 % 3,66 % 19,34 % - -
Categoria 0,04 % -0,02 % 0,50 % 1,37 % 1,20 % 0,89 % 3,00 % 19,26 % 11,30 % 21,20 %
Delta -0,28 % 0,10 % -0,04 % -0,11 % 0,82 % 0,86 % 0,66 % 0,08 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,02 % 0,46 % 1,80 % 1,60 % 1,24 % 3,51 % 23,73 % 14,86 % 31,90 %
Delta -0,27 % 0,10 % 0,00 % -0,54 % 0,42 % 0,51 % 0,15 % -4,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,08 % 6,19 % 9,62 % -5,93 % - - - -
Categoria 4,16 % 7,08 % 9,86 % -10,07 % 2,39 % 1,51 % 8,10 % -4,20 %
Delta -0,08 % -0,89 % -0,24 % 4,14 % - - - -
Benchmark* 5,15 % 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 %
Delta -1,07 % -2,42 % -2,39 % 5,39 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,87 % 6,13 % -
Categoria 3,53 % 6,31 % 2,27 %
Delta 0,34 % -0,18 % -
Benchmark* 4,09 % 7,66 % 2,96 %
Delta -0,22 % -1,53 % -
Rischio
Volatilità 1,96 % 2,33 % -
Volatilità Categoria 2,04 % 2,60 % 4,03 %
Volatilità Benchmark 2,43 % 2,84 % 4,45 %
Max drawdown -2,15 % -3,32 % -
Tempo di recupero 68 j 75 j -
DSR 1,21 % 1,50 % -
Sortino 1,58 2,12 -
VAR 95 -0,35 % -0,40 % -
VAR 99 -0,66 % -0,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,36 -
TEV 1,37 % 1,29 % -
Information ratio (IR) -0,16 -1,19 -
Up Capture Ratio 0,71 0,73 -
Down Capture Ratio 0,50 0,58 -
Indice Omega 1,44 1,69 -
Reattività
Beta 0,67 0,73 -
68,40 79,99 -
Beta bull 0,80 0,77 -
Beta bear 0,64 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,37 -
Kurtosis 1,10 4,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index