Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -0,25 % 5,54 % 4,39 % -2,26 % 2,09 % 8,54 % 42,30 % - -
Categoria -0,17 % 0,17 % 3,70 % -0,46 % -4,60 % -2,22 % 4,55 % 22,38 % 50,30 % 73,64 %
Delta -0,44 % -0,43 % 1,83 % 4,85 % 2,34 % 4,32 % 3,99 % 19,92 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,08 % 0,27 % 1,60 % 5,31 % 3,74 % 5,98 % 0,77 % 4,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 23,88 % -21,21 % 27,83 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 3,83 % 9,76 % -5,13 % 4,78 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,82 % 4,39 % -8,13 % -4,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,61 % 11,85 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 4,68 % 5,10 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,77 % 0,79 % -
Rischio
Volatilità 17,78 % 16,38 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,58 % -18,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,39 % 11,06 % -
Sortino 0,52 0,82 -
VAR 95 -2,81 % -3,32 % -
VAR 99 -8,67 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,56 -
TEV 7,57 % 6,73 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,12 -
Up Capture Ratio 0,99 1,07 -
Down Capture Ratio 0,97 1,06 -
Indice Omega 1,17 1,25 -
Reattività
Beta 0,89 0,99 -
83,03 83,13 -
Beta bull 1,06 1,05 -
Beta bear 0,68 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,26 -
Kurtosis 1,89 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR