Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 1,64 % 2,91 % 8,03 % 6,31 % 8,53 % 18,11 % 46,07 % - -
Categoria 0,55 % 0,79 % 1,66 % 2,64 % -3,58 % 0,48 % 9,90 % 20,09 % 51,24 % 85,20 %
Delta 0,52 % 0,86 % 1,25 % 5,39 % 9,89 % 8,05 % 8,21 % 25,98 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,79 % 3,69 % 4,42 % -3,30 % 1,25 % 15,10 % 36,00 % 90,02 % 147,77 %
Delta -0,13 % -0,15 % -0,78 % 3,62 % 9,60 % 7,28 % 3,01 % 10,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,92 % 24,15 % -20,95 % 27,17 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 3,31 % 9,98 % -4,90 % 4,04 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,31 % 4,66 % -7,88 % -4,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,81 % 13,99 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 5,59 % 6,75 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 2,34 % 2,54 % -
Rischio
Volatilità 17,05 % 15,11 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,11 % -18,11 % -
Tempo di recupero 197 j 197 j -
DSR 11,58 % 10,35 % -
Sortino 0,78 1,07 -
VAR 95 -2,95 % -3,41 % -
VAR 99 -7,96 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,74 -
TEV 7,28 % 7,21 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,35 -
Up Capture Ratio 1,00 1,06 -
Down Capture Ratio 0,90 0,98 -
Indice Omega 1,29 1,32 -
Reattività
Beta 0,87 0,95 -
83,70 77,47 -
Beta bull 1,07 0,95 -
Beta bear 0,65 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,43 -
Kurtosis 1,68 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR