Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 2,11 % 0,00 % 0,93 % 7,03 % 11,77 % 10,15 % 0,70 % - -
Categoria 0,25 % 1,54 % -1,22 % -2,27 % 3,78 % 7,21 % 7,62 % -5,87 % 16,40 % 40,20 %
Delta 0,27 % 0,57 % 1,22 % 3,20 % 3,26 % 4,56 % 2,53 % 6,57 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,69 % -1,55 % -2,11 % 5,20 % 7,90 % 8,66 % -2,27 % 19,82 % 50,72 %
Delta 0,23 % 0,42 % 1,55 % 3,04 % 1,84 % 3,87 % 1,48 % 2,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - - -
Categoria 5,95 % -16,98 % 6,36 % 8,46 % 20,69 % -12,36 % 18,36 % 12,65 %
Delta -4,62 % 3,81 % 2,58 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,15 % -0,28 % -
Categoria 10,87 % -2,08 % 3,93 %
Delta 2,28 % 1,80 % -
Benchmark* 12,79 % -0,93 % 4,69 %
Delta 0,36 % 0,65 % -
Rischio
Volatilità 11,50 % 12,91 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 12,26 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 11,41 % 13,38 % 16,07 %
Max drawdown -9,78 % -20,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,03 % 9,71 % -
Sortino 1,15 -0,22 -
VAR 95 -3,14 % -3,40 % -
VAR 99 -3,75 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 -0,17 -
TEV 3,16 % 3,08 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 0,94 0,92 -
Indice Omega 1,30 0,96 -
Reattività
Beta 0,97 0,94 -
92,55 94,70 -
Beta bull 1,00 0,94 -
Beta bear 1,00 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,29 -
Kurtosis -0,02 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR