Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 1,18 % 2,99 % 13,24 % 2,72 % 2,18 % 10,04 % 21,56 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta 0,10 % 0,11 % 0,09 % -0,16 % -1,18 % -0,90 % 5,60 % 3,47 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta -0,04 % -0,06 % -0,14 % -0,29 % -2,26 % -2,16 % 4,17 % 1,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 9,50 % -4,79 % 3,75 % 2,53 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,82 % 5,67 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 5,96 % 0,57 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 4,38 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 16,49 % 14,07 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,98 % -17,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,51 % 9,93 % -
Sortino 0,60 0,29 -
VAR 95 -3,43 % -2,96 % -
VAR 99 -6,39 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,20 -
TEV 3,55 % 3,11 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,08 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 0,95 0,95 -
Indice Omega 1,20 1,11 -
Reattività
Beta 1,01 0,97 -
95,36 95,19 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,03 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,14 -
Kurtosis 1,67 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR