Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,25 % -11,01 % -11,59 % -11,52 % -10,89 % 4,81 % 3,53 % - -
Categoria -0,15 % -0,68 % -9,93 % -10,38 % -10,78 % -9,68 % -1,16 % -0,30 % 25,50 % 17,95 %
Delta 0,09 % -0,57 % -1,08 % -1,21 % -0,75 % -1,21 % 5,97 % 3,83 % - -
Benchmark* -0,82 % -0,96 % -10,10 % -9,82 % -10,62 % -8,98 % 0,75 % 1,87 % 29,30 % 26,50 %
Delta 0,76 % -0,29 % -0,91 % -1,77 % -0,90 % -1,92 % 4,05 % 1,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 9,50 % -4,71 % 3,76 % 2,63 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,61 % 3,42 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 9,19 % 1,97 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 6,56 % 1,09 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,78 % -16,55 % -
Tempo di recupero 74 j 806 j -
DSR 9,30 % 9,34 % -
Sortino 1,21 0,09 -
VAR 95 -3,43 % -2,98 % -
VAR 99 -3,75 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,06 -
TEV 3,24 % 3,09 % -
Information ratio (IR) 2,02 0,35 -
Up Capture Ratio 1,09 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,94 -
Indice Omega 1,36 1,05 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
95,07 94,76 -
Beta bull 1,02 0,98 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,12 -
Kurtosis 1,15 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR