Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % 1,26 % 1,64 % -1,34 % 6,87 % 11,55 % 13,01 % 3,88 % - -
Categoria 1,00 % 1,32 % 1,95 % -0,43 % 5,20 % 8,74 % 10,89 % 0,54 % 24,04 % 48,96 %
Delta 0,08 % -0,06 % -0,31 % -0,92 % 1,67 % 2,81 % 2,12 % 3,35 % - -
Benchmark* 1,34 % 1,64 % -0,22 % -4,66 % 3,82 % 8,16 % 7,86 % -10,28 % 11,29 % 38,37 %
Delta -0,27 % -0,38 % 1,86 % 3,31 % 3,05 % 3,39 % 5,14 % 14,17 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,50 % -10,85 % 8,10 % - - - - -
Categoria 0,89 % -9,87 % 9,55 % 8,83 % 20,06 % -9,75 % 15,25 % 8,33 %
Delta 0,61 % -0,98 % -1,46 % - - - - -
Benchmark* -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 % 9,70 %
Delta 2,07 % 5,87 % 8,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,33 % 0,70 % -
Categoria 10,71 % -0,34 % 4,78 %
Delta 3,62 % 1,04 % -
Benchmark* 8,29 % -4,15 % 2,93 %
Delta 6,04 % 4,85 % -
Rischio
Volatilità 12,24 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 10,10 % 11,67 % 14,20 %
Volatilità Benchmark 14,37 % 16,26 % 17,48 %
Max drawdown -11,62 % -21,15 % -
Tempo di recupero - 889 j -
DSR 8,31 % 10,20 % -
Sortino 1,26 -0,11 -
VAR 95 -2,79 % -3,48 % -
VAR 99 -4,15 % -4,17 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 -0,08 -
TEV 4,73 % 5,14 % -
Information ratio (IR) 1,28 0,94 -
Up Capture Ratio 0,92 0,87 -
Down Capture Ratio 0,76 0,78 -
Indice Omega 1,30 0,99 -
Reattività
Beta 0,81 0,82 -
90,12 90,89 -
Beta bull 0,70 0,73 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,14 -
Kurtosis -0,33 -0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR