Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,51 % 6,46 % -7,74 % -4,12 % -5,08 % 5,40 % 26,36 % - -
Categoria 0,27 % 0,74 % 6,28 % -5,97 % -2,66 % -2,91 % 2,43 % 13,74 % 34,85 % 32,62 %
Delta -0,07 % -0,23 % 0,18 % -1,76 % -1,46 % -2,17 % 2,97 % 12,62 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,87 % 15,09 % -13,00 % 20,73 % - - - -
Categoria 11,68 % 10,07 % -13,79 % 14,76 % 3,50 % 17,74 % -9,25 % 7,27 %
Delta 8,18 % 5,03 % 0,79 % 5,97 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -0,70 % 0,06 % -0,72 % -3,19 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,52 % 6,13 % -
Categoria 1,87 % 2,79 % 5,77 %
Delta 3,65 % 3,34 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta 0,34 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 12,44 % 11,59 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 8,94 % 8,68 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -15,63 % -15,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,92 % 8,72 % -
Sortino 0,23 0,40 -
VAR 95 -3,04 % -2,88 % -
VAR 99 -7,10 % -4,46 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,30 -
TEV 2,74 % 2,72 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,04 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,13 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
96,14 94,68 -
Beta bull 0,83 0,88 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,88 -
Kurtosis 5,39 2,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market