Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,15 % 1,15 % 2,31 % 0,11 % 2,09 % 5,26 % 12,69 % - -
Categoria -0,04 % 0,42 % 0,94 % 1,88 % -1,17 % 1,47 % 4,64 % 11,15 % 19,40 % 26,05 %
Delta 0,15 % -0,27 % 0,21 % 0,43 % 1,29 % 0,62 % 0,62 % 1,55 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,16 % 1,42 % 1,29 % -4,18 % -1,92 % 4,34 % 12,42 % 33,76 % 63,32 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,27 % 1,02 % 4,29 % 4,00 % 0,92 % 0,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,58 % 8,10 % -12,98 % 9,65 % 2,58 % 12,85 % -6,50 % 4,51 %
Delta 1,23 % 1,75 % -1,75 % -1,37 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,18 % 4,19 % -
Categoria 3,97 % 3,87 % 3,82 %
Delta 1,20 % 0,33 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 1,01 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 7,16 % 6,94 % -
Volatilità Categoria 7,32 % 6,34 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -7,89 % -10,04 % -
Tempo di recupero - 498 j -
DSR 5,31 % 5,05 % -
Sortino 0,44 0,26 -
VAR 95 -1,36 % -1,65 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,19 -
TEV 3,97 % 3,22 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,76 0,81 -
Down Capture Ratio 0,66 0,78 -
Indice Omega 1,17 1,07 -
Reattività
Beta 0,66 0,77 -
93,54 86,26 -
Beta bull 0,69 0,77 -
Beta bear 0,60 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,39 -
Kurtosis 1,88 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market