Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,08 % 0,60 % 1,62 % 0,63 % 1,92 % 3,02 % 6,29 % - -
Categoria -0,07 % 0,18 % 0,54 % 1,30 % -0,25 % 1,46 % 3,83 % 8,61 % 9,48 % 12,34 %
Delta 0,10 % -0,26 % 0,06 % 0,32 % 0,88 % 0,46 % -0,82 % -2,33 % - -
Benchmark* 0,13 % -0,26 % 0,90 % -0,13 % -4,80 % -3,57 % 0,84 % 2,03 % 10,57 % 29,59 %
Delta -0,10 % 0,18 % -0,30 % 1,75 % 5,42 % 5,49 % 2,18 % 4,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 7,29 % -15,69 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,41 % 8,16 % -4,58 % 1,68 %
Delta -0,74 % 0,68 % -4,70 % -1,80 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,58 % 1,01 % -4,25 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,41 % 1,88 % -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta -0,25 % -1,01 % -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta 2,10 % 0,97 % -
Rischio
Volatilità 4,96 % 5,75 % -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -4,54 % -9,67 % -
Tempo di recupero 232 j 659 j -
DSR 3,67 % 4,12 % -
Sortino 0,16 -0,24 -
VAR 95 -1,09 % -1,25 % -
VAR 99 -1,98 % -1,70 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 -0,17 -
TEV 4,30 % 3,72 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,26 -
Up Capture Ratio 0,65 0,82 -
Down Capture Ratio 0,50 0,74 -
Indice Omega 1,09 0,94 -
Reattività
Beta 0,55 0,72 -
76,57 68,51 -
Beta bull 0,64 0,74 -
Beta bear 0,49 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,57 0,05 -
Kurtosis 0,21 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market