Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,69 % -3,08 % -0,45 % 1,89 % 24,82 % 25,57 % 19,96 % 59,22 % 88,46 % -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta 0,39 % -3,65 % -2,96 % -4,42 % -2,03 % 1,69 % -36,52 % -0,42 % 3,31 % -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta 0,53 % -4,48 % -5,17 % 0,83 % 2,97 % 7,98 % -11,42 % 15,63 % 41,70 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -35,84 % 34,32 % 4,57 % 9,20 % 8,65 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,67 % 17,23 % 13,81 %
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta -36,22 % -0,03 % 0,58 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -12,55 % 3,20 % 5,60 %
Rischio
Volatilità 20,25 % 19,58 % 21,13 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,51 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 233 j 404 j 633 j
DSR 13,25 % 13,26 % 14,85 %
Sortino 1,26 1,08 0,80
VAR 95 -3,96 % -3,67 % -4,02 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,73 0,56
TEV 28,87 % 22,07 % 20,93 %
Information ratio (IR) -0,43 0,15 0,27
Up Capture Ratio -0,09 0,34 0,54
Down Capture Ratio -0,73 0,02 0,32
Indice Omega 1,35 1,32 1,25
Reattività
Beta -0,27 0,30 0,51
4,78 5,90 16,74
Beta bull 0,09 0,31 0,43
Beta bear -0,20 0,60 0,81
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,46 -0,67
Kurtosis 0,47 3,30 3,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR