Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 1,18 % 8,38 % 3,33 % 15,51 % 12,07 % 7,19 % - - -
Categoria 0,03 % 1,61 % 8,41 % 2,67 % 14,51 % 11,94 % 7,48 % 37,13 % 76,68 % 55,21 %
Delta -0,30 % -0,43 % -0,03 % 0,66 % 1,00 % 0,14 % -0,30 % - - -
Benchmark* -0,04 % 1,93 % 9,61 % 4,23 % 19,03 % 15,50 % 12,27 % 51,61 % 100,22 % 74,69 %
Delta -0,23 % -0,75 % -1,23 % -0,90 % -3,53 % -3,43 % -5,09 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,49 % 16,68 % - - - - - -
Categoria 6,22 % 16,14 % -13,71 % 21,66 % -0,18 % 24,09 % -14,04 % 11,67 %
Delta 0,28 % 0,55 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,67 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,31 % - -
Categoria 5,11 % 7,78 % 10,80 %
Delta 0,20 % - -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -3,94 % - -
Rischio
Volatilità 15,08 % - -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,45 % 15,69 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -13,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,27 % - -
Sortino 0,18 - -
VAR 95 -3,56 % - -
VAR 99 -7,30 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 - -
TEV 3,62 % - -
Information ratio (IR) -1,09 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
95,50 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -0,72 - -
Kurtosis 2,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR