Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % -0,57 % 2,02 % 6,37 % 9,29 % 6,02 % 4,62 % 43,75 % 47,23 % -
Categoria -0,58 % -0,36 % 2,03 % 6,58 % 10,28 % 7,00 % 6,90 % 40,45 % 44,54 % 64,15 %
Delta -0,15 % -0,21 % -0,01 % -0,21 % -0,99 % -0,98 % -2,28 % 3,31 % 2,69 % -
Benchmark* -0,79 % -0,27 % 2,33 % 6,88 % 9,99 % 6,01 % 5,41 % 43,26 % 49,44 % 72,26 %
Delta 0,06 % -0,30 % -0,32 % -0,51 % -0,70 % 0,01 % -0,79 % 0,49 % -2,20 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,77 % 15,69 % -10,02 % 7,86 % - - - -
Categoria 14,06 % 14,47 % -12,64 % 9,61 % 6,32 % 21,52 % -11,70 % 11,94 %
Delta 0,71 % 1,22 % 2,62 % -1,75 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -0,43 % -0,45 % 1,47 % -2,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % 10,28 % -
Categoria 7,34 % 9,39 % 8,45 %
Delta -1,32 % 0,90 % -
Benchmark* 7,41 % 10,16 % 9,19 %
Delta -1,39 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 17,26 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,89 % 14,58 %
Volatilità Benchmark 19,06 % 16,91 % 16,26 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero 247 j 247 j -
DSR 12,37 % 10,84 % -
Sortino 0,27 0,68 -
VAR 95 -3,67 % -3,22 % -
VAR 99 -7,88 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,45 -
TEV 5,25 % 4,30 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,03 -
Up Capture Ratio 0,91 0,94 -
Down Capture Ratio 0,93 0,93 -
Indice Omega 1,10 1,22 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
92,75 93,53 -
Beta bull 0,84 0,92 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,17 -
Kurtosis 1,46 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR