Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -0,31 % -3,04 % 0,35 % 6,66 % 6,22 % 6,26 % 28,00 % - -
Categoria 0,91 % -0,38 % -1,96 % -0,02 % 7,88 % 7,30 % 4,47 % 31,43 % 52,40 % 48,08 %
Delta -0,31 % 0,06 % -1,08 % 0,37 % -1,22 % -1,08 % 1,79 % -3,43 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,23 % -1,67 % -0,48 % 9,49 % 9,01 % 6,69 % 41,46 % 73,24 % 70,25 %
Delta -0,05 % -0,54 % -1,37 % 0,83 % -2,83 % -2,79 % -0,43 % -13,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,19 % 12,05 % -14,74 % 23,45 % - - - -
Categoria 5,43 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 3,75 % -1,62 % -0,73 % 1,29 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,92 % -3,68 % -4,94 % -2,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,57 % 7,61 % -
Categoria 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Delta 3,93 % 0,11 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 1,05 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 11,54 % 11,88 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -11,68 % -14,47 % -
Tempo di recupero 72 j 233 j -
DSR 8,38 % 8,42 % -
Sortino 0,77 0,58 -
VAR 95 -2,18 % -2,75 % -
VAR 99 -5,66 % -3,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,41 -
TEV 6,01 % 5,71 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,83 0,80 -
Down Capture Ratio 0,78 0,82 -
Indice Omega 1,23 1,18 -
Reattività
Beta 0,71 0,77 -
87,25 84,09 -
Beta bull 0,64 0,77 -
Beta bear 0,59 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,41 -
Kurtosis 2,12 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR