Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -0,72 % -1,37 % -0,72 % -4,97 % -4,16 % 3,61 % 16,78 % 43,07 % -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,55 % -1,04 % -3,17 % -11,36 % -3,42 % -2,92 % 0,67 % -10,50 % -6,77 % -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta -0,23 % -1,22 % -3,89 % -12,28 % -1,90 % -1,80 % -1,68 % -24,93 % -42,43 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,08 % 6,77 % -5,53 % 25,02 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 0,49 % -7,38 % 10,53 % 1,93 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,14 % -12,72 % 7,55 % -6,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 6,93 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 2,19 % -2,28 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,75 % -6,76 % -
Rischio
Volatilità 12,35 % 10,40 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -11,04 % -11,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,99 % 7,42 % -
Sortino 0,29 0,55 -
VAR 95 -2,00 % -2,21 % -
VAR 99 -5,96 % -3,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,40 -
TEV 10,70 % 8,92 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,58 0,55 -
Down Capture Ratio 0,54 0,57 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 0,56 0,57 -
66,97 61,71 -
Beta bull 0,53 0,49 -
Beta bear 0,58 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,47 -
Kurtosis 2,10 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR