Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,59 % 0,34 % -4,81 % -15,91 % -16,16 % -3,81 % 13,57 % - -
Categoria 0,19 % -0,32 % 0,97 % -2,53 % -13,40 % -13,61 % -3,57 % 20,41 % 48,47 % 76,56 %
Delta 0,16 % -0,27 % -0,64 % -2,28 % -2,51 % -2,55 % -0,24 % -6,84 % - -
Benchmark* 0,26 % -0,09 % 1,22 % -2,82 % -11,99 % -12,36 % 0,15 % 25,19 % 66,68 % 80,30 %
Delta 0,09 % -0,50 % -0,89 % -1,99 % -3,92 % -3,79 % -3,96 % -11,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,79 % 11,97 % -10,73 % 36,26 % - - - -
Categoria 17,47 % 12,08 % -16,92 % 27,48 % 15,70 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta -1,68 % -0,11 % 6,20 % 8,78 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -2,87 % -1,80 % 1,72 % 7,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,85 % 1,12 % -
Categoria -4,63 % 3,07 % 8,44 %
Delta -1,22 % -1,95 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -4,25 % -3,03 % -
Rischio
Volatilità 24,53 % 20,91 % -
Volatilità Categoria 23,91 % 19,80 % 19,34 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -30,74 % -30,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,36 % 15,37 % -
Sortino -0,49 -0,11 -
VAR 95 -6,09 % -5,30 % -
VAR 99 -10,39 % -8,42 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,08 -
TEV 5,49 % 5,28 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 0,91 1,01 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
95,05 93,64 -
Beta bull 1,00 0,95 -
Beta bear 0,89 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,36 -
Kurtosis 1,46 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR