Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % -1,45 % 0,24 % 1,37 % 16,82 % 19,76 % 13,51 % 54,35 % 131,99 % -
Categoria 1,30 % 0,56 % 2,51 % 6,30 % 26,85 % 23,88 % 56,48 % 59,65 % 85,15 % 120,31 %
Delta -0,38 % -2,01 % -2,27 % -4,93 % -10,03 % -4,12 % -42,96 % -5,30 % 46,84 % -
Benchmark* 1,16 % 1,40 % 4,72 % 1,06 % 21,85 % 17,59 % 31,37 % 43,59 % 46,77 % 104,38 %
Delta -0,24 % -2,84 % -4,48 % 0,31 % -5,03 % 2,17 % -17,86 % 10,75 % 85,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,21 % 31,17 % 14,58 % 39,27 % 48,58 % - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -36,01 % 28,79 % 16,56 % 28,07 % 20,05 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,43 % 30,66 % 3,80 % 44,49 % 22,55 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,65 % 15,31 % 18,77 %
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta -44,24 % -1,95 % 5,53 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -20,57 % 1,29 % 10,55 %
Rischio
Volatilità 15,31 % 17,25 % 20,44 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -9,62 % -21,46 % -21,46 %
Tempo di recupero 186 j 452 j 452 j
DSR 10,40 % 12,20 % 14,23 %
Sortino 0,84 1,01 1,18
VAR 95 -3,05 % -3,26 % -3,82 %
VAR 99 -5,76 % -7,12 % -7,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,72 0,82
TEV 24,34 % 19,41 % 20,57 %
Information ratio (IR) -0,85 0,07 0,51
Up Capture Ratio -0,04 0,38 0,58
Down Capture Ratio -0,41 0,11 0,27
Indice Omega 1,24 1,31 1,36
Reattività
Beta -0,15 0,35 0,49
2,58 10,28 16,27
Beta bull 0,17 0,32 0,35
Beta bear -0,25 0,63 0,78
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,91 -0,79
Kurtosis 0,15 4,36 4,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR