Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 4,66 % -0,27 % 0,69 % 12,10 % 12,61 % 7,23 % 23,34 % 51,83 % -
Categoria 0,63 % -0,09 % 1,48 % 4,96 % 1,34 % 1,80 % 2,63 % 15,59 % 4,39 % 49,82 %
Delta -0,80 % 4,75 % -1,75 % -4,26 % 10,76 % 10,81 % 4,60 % 7,75 % 47,44 % -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -1,83 % 6,23 % -0,54 % -8,68 % 2,91 % 2,80 % -13,96 % -36,87 % -26,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,86 % 21,91 % -3,41 % 5,34 % 26,96 % - - -
Categoria -1,81 % 14,51 % 10,59 % -20,69 % 14,46 % 15,38 % 27,81 % -8,09 %
Delta -7,05 % 7,40 % -14,00 % 26,03 % 12,50 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -15,93 % -4,31 % -22,90 % 18,41 % -5,02 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,83 % 5,74 % 8,08 %
Categoria 3,64 % 5,91 % 1,38 %
Delta -2,82 % -0,18 % 6,70 %
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta -23,32 % -12,70 % -4,94 %
Rischio
Volatilità 14,00 % 11,82 % 13,59 %
Volatilità Categoria 9,69 % 11,95 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,40 % -15,68 % -15,68 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,39 % 8,18 % 9,76 %
Sortino -0,12 0,34 0,63
VAR 95 -2,96 % -2,82 % -2,82 %
VAR 99 -5,24 % -4,27 % -5,24 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,23 0,45
TEV 15,79 % 13,82 % 13,86 %
Information ratio (IR) -1,48 -0,92 -0,36
Up Capture Ratio 0,14 0,34 0,46
Down Capture Ratio 0,22 0,34 0,38
Indice Omega 1,00 1,10 1,20
Reattività
Beta 0,18 0,35 0,48
1,34 15,04 23,56
Beta bull -0,16 0,23 0,44
Beta bear 1,56 0,46 0,65
Asimmetria
Skewness 0,46 0,03 -0,67
Kurtosis 2,42 2,07 3,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR