Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,46 % 0,32 % 2,73 % 2,94 % 1,82 % 7,79 % -11,00 % - -
Categoria -0,15 % -0,10 % 0,44 % 2,29 % 2,90 % 2,72 % 7,09 % -4,32 % -2,93 % 0,39 %
Delta -0,16 % -0,36 % -0,12 % 0,44 % 0,04 % -0,90 % 0,70 % -6,69 % - -
Benchmark* -0,32 % -0,44 % 0,35 % 2,77 % 3,08 % 1,99 % 8,00 % -10,50 % -10,09 % -3,55 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,03 % -0,05 % -0,14 % -0,17 % -0,22 % -0,50 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,90 % -11,24 % -1,06 % 2,09 % 4,57 % -1,96 % 1,07 % 2,20 %
Delta 1,06 % -6,04 % -2,03 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % -4,20 % -
Categoria 5,87 % -1,69 % -0,79 %
Delta -0,43 % -2,51 % -
Benchmark* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Delta -0,25 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 6,36 % -
Volatilità Categoria 3,07 % 3,73 % 3,67 %
Volatilità Benchmark 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Max drawdown -2,70 % -19,18 % -
Tempo di recupero 217 j - -
DSR 2,77 % 4,70 % -
Sortino 0,55 -1,29 -
VAR 95 -0,83 % -1,38 % -
VAR 99 -0,92 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,95 -
TEV 0,19 % 0,78 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,16 0,72 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
99,84 98,53 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,66 0,28 -
Kurtosis 0,18 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index