Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,08 % -0,44 % 0,36 % 1,51 % 0,53 % 3,10 % 1,93 % -9,73 % -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,06 % 1,21 % 1,82 % 1,28 % 3,78 % 8,18 % 0,52 % 3,24 %
Delta 0,04 % -0,08 % -0,49 % -0,85 % -0,31 % -0,75 % -0,68 % -6,24 % -10,25 % -
Benchmark* 0,08 % -0,08 % -0,41 % 0,42 % 1,60 % 0,71 % 3,28 % 2,63 % -8,78 % 0,16 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,06 % -0,10 % -0,18 % -0,18 % -0,69 % -0,95 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,44 % 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - -
Categoria 3,87 % 5,87 % -11,26 % -1,01 % 2,08 % 4,57 % -1,99 % 1,12 %
Delta -1,43 % 1,08 % -6,01 % -2,08 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,13 % 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,59 % 1,28 % -
Categoria 4,56 % 2,96 % 0,17 %
Delta 0,02 % -1,68 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta -0,16 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 3,94 % 5,64 % -
Volatilità Categoria 2,44 % 3,35 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -3,15 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,93 % 3,93 % -
Sortino 0,55 -0,39 -
VAR 95 -0,72 % -1,24 % -
VAR 99 -2,17 % -1,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,27 -
TEV 0,15 % 0,39 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,54 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,03 -
Indice Omega 1,16 0,90 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
99,88 99,55 -
Beta bull 1,01 1,04 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,14 0,27 -
Kurtosis 4,25 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index