Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,64 % 1,91 % 1,18 % 1,22 % 0,63 % 4,42 % -0,58 % - -
Categoria 0,12 % 0,46 % 0,63 % 0,60 % 0,93 % 0,44 % 4,29 % 3,59 % 3,03 % 2,46 %
Delta 0,03 % 0,18 % 1,28 % 0,58 % 0,29 % 0,20 % 0,13 % -4,18 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,62 % 1,89 % 1,20 % 1,28 % 0,75 % 4,62 % 0,01 % -5,56 % -0,07 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,02 % -0,01 % -0,05 % -0,11 % -0,21 % -0,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,44 % 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - -
Categoria 3,69 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,58 % -2,00 % 1,11 %
Delta -1,24 % 1,02 % -6,02 % -2,05 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta -0,13 % 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,87 % -1,75 % -
Categoria 3,23 % 0,46 % 0,62 %
Delta -1,36 % -2,21 % -
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta -0,29 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 4,14 % 6,18 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,67 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -3,15 % -13,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,23 % 4,50 % -
Sortino -0,47 -0,96 -
VAR 95 -0,78 % -1,34 % -
VAR 99 -2,17 % -2,17 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,70 -
TEV 0,15 % 0,77 % -
Information ratio (IR) -1,90 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 0,89 0,80 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
99,89 98,47 -
Beta bull 1,03 1,05 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,87 0,18 -
Kurtosis 2,77 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index