Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % 0,88 % 12,28 % -1,69 % 5,73 % 3,71 % 3,07 % 29,16 % - -
Categoria -0,13 % 0,75 % 3,92 % -1,93 % 0,67 % -0,11 % 2,53 % 11,26 % 23,93 % 21,63 %
Delta -0,25 % 0,12 % 8,37 % 0,24 % 5,06 % 3,81 % 0,54 % 17,90 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,75 % 3,92 % -1,93 % 0,67 % -0,11 % 2,53 % 11,26 % 23,93 % 21,63 %
Delta -0,25 % 0,12 % 8,37 % 0,24 % 5,06 % 3,81 % 0,54 % 17,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,06 % 15,59 % -13,91 % 21,16 % - - - -
Categoria 7,42 % 4,88 % -4,39 % 7,76 % 2,99 % 5,93 % -5,05 % 4,17 %
Delta 1,63 % 10,71 % -9,51 % 13,40 % - - - -
Benchmark* 7,42 % 4,88 % -4,39 % 7,76 % 2,99 % 5,93 % -5,05 % 4,17 %
Delta 1,63 % 10,71 % -9,51 % 13,40 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,21 % 7,20 % -
Categoria 2,47 % 2,98 % 4,22 %
Delta 1,74 % 4,22 % -
Benchmark* 2,47 % 2,98 % 4,22 %
Delta 1,74 % 4,22 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 5,41 % 4,37 % 4,45 %
Volatilità Benchmark 5,41 % 4,37 % 4,45 %
Max drawdown -15,62 % -15,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,66 % 10,51 % -
Sortino 0,07 0,43 -
VAR 95 -4,09 % -3,79 % -
VAR 99 -8,40 % -4,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,32 -
TEV 11,70 % 10,85 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,39 -
Up Capture Ratio 2,26 2,73 -
Down Capture Ratio 2,34 2,73 -
Indice Omega 1,01 1,14 -
Reattività
Beta 2,45 2,74 -
69,78 70,71 -
Beta bull 2,77 2,92 -
Beta bear 2,54 2,70 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,73 -
Kurtosis 3,33 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short