Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,80 % 9,34 % 3,31 % 20,17 % 15,64 % 16,83 % 61,02 % - -
Categoria 0,03 % 1,61 % 8,41 % 2,67 % 14,51 % 11,94 % 7,48 % 37,13 % 76,68 % 55,21 %
Delta 0,12 % 0,19 % 0,93 % 0,64 % 5,66 % 3,70 % 9,35 % 23,89 % - -
Benchmark* -0,04 % 1,93 % 9,61 % 4,23 % 19,03 % 15,50 % 12,27 % 51,61 % 100,22 % 74,69 %
Delta 0,19 % -0,13 % -0,27 % -0,92 % 1,13 % 0,13 % 4,56 % 9,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,22 % 16,14 % -13,71 % 21,66 % -0,18 % 24,09 % -14,04 % 11,67 %
Delta 7,99 % 6,35 % -3,53 % 3,57 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,42 % 13,13 % -
Categoria 5,11 % 7,78 % 10,80 %
Delta 8,31 % 5,35 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 4,17 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 16,57 % 16,52 % -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,45 % 15,69 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,16 % 11,15 % -
Sortino 0,83 0,94 -
VAR 95 -3,67 % -3,89 % -
VAR 99 -8,36 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,63 -
TEV 3,29 % 4,13 % -
Information ratio (IR) 1,27 0,47 -
Up Capture Ratio 1,05 1,05 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 1,23 1,27 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
96,07 93,75 -
Beta bull 0,95 1,03 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,25 -
Kurtosis 2,63 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR