Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,92 % 1,96 % 7,00 % 2,19 % 5,66 % 7,14 % 23,85 % 29,40 % -
Categoria 0,01 % 0,34 % 1,38 % 5,26 % -0,78 % 0,77 % 4,12 % 13,43 % 19,26 % 24,38 %
Delta 0,15 % 0,58 % 0,57 % 1,74 % 2,98 % 4,89 % 3,02 % 10,42 % 10,14 % -
Benchmark* -0,23 % -0,33 % 0,96 % 4,39 % -4,89 % -3,32 % 4,06 % 14,95 % 32,13 % 59,49 %
Delta 0,38 % 1,25 % 1,00 % 2,61 % 7,09 % 8,98 % 3,08 % 8,90 % -2,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,78 % 9,90 % -11,35 % 9,86 % - - - -
Categoria 8,57 % 8,08 % -12,96 % 9,64 % 2,57 % 12,84 % -6,50 % 4,49 %
Delta -0,79 % 1,82 % 1,61 % 0,22 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,27 % -0,73 % 0,38 % -6,37 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,21 % 7,99 % -
Categoria 3,11 % 4,84 % 3,66 %
Delta 5,09 % 3,15 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 5,07 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 9,77 % 9,34 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,49 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -10,46 % -10,46 % -
Tempo di recupero 108 j 108 j -
DSR 7,20 % 6,43 % -
Sortino 0,73 0,80 -
VAR 95 -1,92 % -1,92 % -1,92 %
VAR 99 -5,38 % -3,07 % -3,13 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,55 -
TEV 6,98 % 6,89 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,26 -
Up Capture Ratio 0,91 0,87 -
Down Capture Ratio 0,69 0,74 -
Indice Omega 1,23 1,22 1,18
Reattività
Beta 0,71 0,77 -
58,55 50,22 -
Beta bull 0,74 0,69 -
Beta bear 0,59 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,38 -
Kurtosis 4,15 1,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market