Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 1,70 % 0,98 % 0,98 % 4,05 % 2,17 % 5,82 % -11,17 % - -
Categoria 0,46 % 1,15 % 0,72 % 1,85 % 3,99 % 4,68 % 8,57 % -0,02 % 2,56 % 7,50 %
Delta 0,36 % 0,55 % 0,26 % -0,87 % 0,06 % -2,51 % -2,75 % -11,16 % - -
Benchmark* 0,69 % 1,87 % 1,11 % 1,49 % 4,69 % 3,33 % 7,48 % -6,32 % -5,46 % 1,09 %
Delta 0,13 % -0,17 % -0,12 % -0,51 % -0,64 % -1,17 % -1,66 % -4,85 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,09 % -13,90 % 0,47 % - - - - -
Categoria 5,08 % -9,28 % 1,95 % 0,63 % 7,33 % -0,89 % -2,27 % 3,72 %
Delta -4,00 % -4,61 % -1,48 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -0,90 % -2,50 % -1,46 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,39 % -3,68 % -
Categoria 8,35 % -0,15 % 0,28 %
Delta -1,96 % -3,52 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta -0,19 % -1,25 % -
Rischio
Volatilità 5,89 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -3,69 % -18,98 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 3,46 % 5,50 % -
Sortino 0,74 -1,05 -
VAR 95 -0,89 % -1,76 % -
VAR 99 -0,99 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,77 -
TEV 1,62 % 2,23 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,04 1,03 -
Down Capture Ratio 1,17 1,10 -
Indice Omega 1,11 0,76 -
Reattività
Beta 1,05 1,06 -
92,62 91,53 -
Beta bull 1,02 1,05 -
Beta bear 0,89 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,89 0,29 -
Kurtosis 0,49 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index