Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,42 % 1,35 % 2,10 % 5,64 % 3,99 % 2,02 % 26,37 % 40,72 % -
Categoria -0,12 % 0,80 % 1,88 % 5,93 % 1,43 % 5,94 % 8,48 % 1,14 % 67,93 % 72,62 %
Delta 0,19 % -0,37 % -0,53 % -3,83 % 4,21 % -1,95 % -6,46 % 25,23 % -27,21 % -
Benchmark* 0,37 % 2,65 % 3,13 % 2,76 % -4,12 % 1,94 % 1,80 % 10,12 % 51,32 % 82,10 %
Delta -0,29 % -2,22 % -1,78 % -0,66 % 9,76 % 2,05 % 0,22 % 16,25 % -10,60 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,44 % 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -3,60 % 14,81 % -1,67 % -18,53 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,95 % 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % 8,44 % 6,24 %
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -2,46 % 7,18 % -5,83 %
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 7,07 % 5,36 % -2,64 %
Rischio
Volatilità 8,69 % 8,90 % 9,91 %
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -7,99 % -7,99 % -12,98 %
Tempo di recupero - - 236 j
DSR 6,50 % 5,91 % 6,49 %
Sortino -0,24 0,94 0,73
VAR 95 -2,20 % -1,84 % -2,19 %
VAR 99 -2,94 % -2,94 % -3,26 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,62 0,48
TEV 20,25 % 19,55 % 20,14 %
Information ratio (IR) 0,35 0,27 -0,13
Up Capture Ratio 0,13 0,04 0,04
Down Capture Ratio 0,08 -0,16 -0,11
Indice Omega 0,98 1,25 1,20
Reattività
Beta -0,03 -0,07 -0,05
0,32 1,69 0,67
Beta bull -0,08 -0,01 -0,03
Beta bear -0,21 -0,15 -0,11
Asimmetria
Skewness -0,35 0,00 0,26
Kurtosis 0,16 0,38 1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR