Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,65 % 2,34 % -8,34 % -8,63 % -9,47 % -9,14 % 4,86 % 4,49 % - -
Categoria 2,49 % 2,85 % -7,90 % -7,82 % -8,82 % -7,42 % 0,83 % 2,19 % 27,35 % 20,90 %
Delta 0,16 % -0,51 % -0,43 % -0,81 % -0,65 % -1,71 % 4,03 % 2,31 % - -
Benchmark* 2,62 % 2,71 % -8,23 % -6,80 % -8,70 % -6,59 % 3,03 % 4,54 % 31,05 % 29,82 %
Delta 0,02 % -0,36 % -0,11 % -1,83 % -0,76 % -2,55 % 1,83 % -0,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,46 %
Delta 5,85 % -1,26 % 3,08 % -0,18 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 4,58 % -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,69 % 2,35 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 5,27 % 0,90 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 2,64 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 12,72 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,46 % -17,15 % -
Tempo di recupero 74 j 805 j -
DSR 8,58 % 8,97 % -
Sortino 0,85 -0,03 -
VAR 95 -2,85 % -2,91 % -
VAR 99 -3,68 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,02 -
TEV 2,57 % 2,60 % -
Information ratio (IR) 1,03 0,01 -
Up Capture Ratio 0,98 0,91 -
Down Capture Ratio 0,91 0,91 -
Indice Omega 1,27 1,03 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
96,73 96,44 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 0,83 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,09 -
Kurtosis 0,52 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR