Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 1,66 % -0,55 % -1,16 % 5,50 % 8,53 % 9,00 % -1,02 % - -
Categoria 0,25 % 1,54 % -1,22 % -2,27 % 3,78 % 7,21 % 7,62 % -5,87 % 16,40 % 40,20 %
Delta 0,03 % 0,12 % 0,67 % 1,12 % 1,73 % 1,32 % 1,38 % 4,85 % - -
Benchmark* 0,30 % 1,69 % -1,55 % -2,11 % 5,20 % 7,90 % 8,66 % -2,27 % 19,82 % 50,72 %
Delta -0,01 % -0,03 % 1,00 % 0,96 % 0,30 % 0,63 % 0,34 % 1,25 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,78 % -13,85 % 6,13 % - - - - -
Categoria 5,95 % -16,98 % 6,36 % 8,46 % 20,69 % -12,36 % 18,36 % 12,65 %
Delta -1,17 % 3,13 % -0,23 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -1,23 % 1,30 % 0,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,58 % -0,84 % -
Categoria 10,87 % -2,08 % 3,93 %
Delta 0,70 % 1,24 % -
Benchmark* 12,79 % -0,93 % 4,69 %
Delta -1,21 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 10,75 % 12,66 % -
Volatilità Categoria 10,56 % 12,26 % 14,93 %
Volatilità Benchmark 11,41 % 13,38 % 16,07 %
Max drawdown -9,46 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,64 % 9,46 % -
Sortino 1,00 -0,29 -
VAR 95 -2,85 % -3,26 % -
VAR 99 -3,68 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 -0,21 -
TEV 2,30 % 2,57 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,04 -
Up Capture Ratio 0,89 0,92 -
Down Capture Ratio 0,88 0,92 -
Indice Omega 1,27 0,95 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
96,08 96,45 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 1,00 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,20 -
Kurtosis 0,28 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR