Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,86 % -1,49 % 2,92 % 23,36 % 25,67 % 34,34 % 79,22 % 62,51 % -
Categoria -0,05 % 1,24 % -1,22 % 5,29 % 1,26 % 5,41 % 9,51 % 13,16 % 71,69 % 86,35 %
Delta -0,14 % -0,38 % -0,27 % -2,37 % 22,10 % 20,26 % 24,83 % 66,06 % -9,18 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,97 % 11,14 % -1,93 % -6,65 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 10,13 % 17,26 % -14,68 % -29,21 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,78 % 18,73 % -35,71 % -58,72 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,18 % 18,24 % 10,27 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 30,94 % 15,92 % -0,98 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 45,49 % 22,49 % -6,38 %
Rischio
Volatilità 15,60 % 14,35 % 14,45 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -7,75 % -12,43 % -25,18 %
Tempo di recupero 92 j 326 j 1335 j
DSR 9,32 % 8,62 % 9,56 %
Sortino 3,67 1,79 0,92
VAR 95 -3,45 % -2,90 % -2,95 %
VAR 99 -4,50 % -4,34 % -4,73 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,08 0,61
TEV 23,40 % 23,90 % 26,16 %
Information ratio (IR) 1,94 0,94 -0,24
Up Capture Ratio 0,48 0,30 0,14
Down Capture Ratio -0,09 -0,01 -0,01
Indice Omega 1,91 1,46 1,26
Reattività
Beta 0,16 0,10 0,06
4,91 2,01 0,96
Beta bull 0,21 0,11 0,07
Beta bear 0,13 -0,03 0,02
Asimmetria
Skewness -0,20 0,30 0,00
Kurtosis 0,16 0,33 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR