Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,29 % 0,65 % 0,21 % 1,61 % 1,05 % 4,72 % 13,95 % 16,22 % 10,60 %
Categoria -0,01 % 0,01 % 1,03 % -0,07 % 1,36 % 0,69 % 4,49 % 7,06 % 3,87 % 3,95 %
Delta 0,10 % 0,29 % -0,38 % 0,28 % 0,25 % 0,36 % 0,24 % 6,89 % 12,35 % 6,65 %
Benchmark* -0,01 % 0,02 % 1,02 % 0,24 % 1,90 % 1,09 % 5,55 % 8,24 % 3,17 % 6,75 %
Delta 0,11 % 0,28 % -0,37 % -0,03 % -0,28 % -0,04 % -0,83 % 5,71 % 13,05 % 3,84 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,70 % 5,43 % -3,11 % -0,26 % 0,74 % 3,99 % -3,91 % 0,81 %
Categoria 4,31 % 7,20 % -12,32 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta 2,39 % -1,76 % 9,22 % 0,60 % -1,26 % -1,33 % -1,47 % -1,51 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 2,03 % -2,58 % 10,79 % 0,81 % -1,90 % -2,26 % -2,78 % -1,61 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,60 % 4,20 % 2,92 %
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta -0,50 % 2,25 % 2,23 %
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -1,65 % 2,00 % 2,39 %
Rischio
Volatilità 1,78 % 2,37 % 2,42 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -1,57 % -3,41 % -7,07 %
Tempo di recupero - 253 j 881 j
DSR 1,33 % 1,78 % 1,63 %
Sortino 1,00 0,86 0,96
VAR 95 -0,28 % -0,48 % -0,47 %
VAR 99 -0,98 % -1,14 % -0,98 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,65 0,65
TEV 3,35 % 4,50 % 3,98 %
Information ratio (IR) -0,49 0,44 0,60
Up Capture Ratio 0,33 0,26 0,33
Down Capture Ratio -0,21 -0,04 0,07
Indice Omega 1,45 1,32 1,33
Reattività
Beta -0,01 0,17 0,22
0,04 10,99 14,19
Beta bull -0,06 0,10 0,18
Beta bear -0,29 0,35 0,27
Asimmetria
Skewness -1,56 -1,71 -0,17
Kurtosis 6,46 6,98 7,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index