Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,96 % 6,59 % 0,99 % 6,76 % 3,99 % 12,95 % 20,33 % 49,39 % -
Categoria -0,31 % 2,39 % 6,82 % -2,57 % 2,21 % 0,32 % 5,33 % 13,76 % 25,16 % 32,70 %
Delta 0,18 % -1,42 % -0,22 % 3,56 % 4,56 % 3,66 % 7,62 % 6,57 % 24,23 % -
Benchmark* 0,48 % 1,26 % 6,00 % -1,22 % 3,53 % 1,39 % 7,91 % 23,89 % 32,97 % 36,99 %
Delta -0,61 % -0,29 % 0,60 % 2,21 % 3,23 % 2,60 % 5,03 % -3,55 % 16,42 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 8,12 % -20,41 % 10,39 % - - - -
Categoria 6,51 % 5,30 % -11,56 % 9,26 % 2,70 % 24,41 % -16,19 % 22,71 %
Delta 3,68 % 2,82 % -8,85 % 1,12 % - - - -
Benchmark* 11,01 % 9,39 % -6,61 % 5,88 % -2,55 % 21,64 % -12,01 % 15,37 %
Delta -0,82 % -1,27 % -13,81 % 4,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,91 % 5,45 % -
Categoria 3,54 % 3,41 % 4,73 %
Delta 8,37 % 2,05 % -
Benchmark* 7,16 % 6,97 % 5,91 %
Delta 4,75 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 15,43 % 14,46 % -
Volatilità Categoria 15,36 % 13,85 % 14,19 %
Volatilità Benchmark 16,31 % 13,98 % 14,26 %
Max drawdown -15,66 % -15,66 % -
Tempo di recupero 56 j 56 j -
DSR 10,58 % 10,27 % -
Sortino 0,82 0,27 -
VAR 95 -3,26 % -3,26 % -
VAR 99 -6,25 % -5,41 % -
Benchmark*: MSCI Japan Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,19 -
TEV 7,01 % 7,11 % -
Information ratio (IR) 0,68 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,80 0,90 -
Indice Omega 1,20 1,08 -
Reattività
Beta 0,86 0,91 -
81,72 76,66 -
Beta bull 0,87 0,91 -
Beta bear 0,84 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,27 -
Kurtosis 0,69 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone Small Cap è MSCI Japan Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan Small Cap NR