Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,41 % -8,02 % -3,51 % -10,77 % 2,07 % 8,71 % 25,49 % - -
Categoria 0,33 % 1,46 % -3,94 % -3,02 % 0,82 % 1,49 % 3,93 % -1,64 % 83,77 % 66,41 %
Delta -0,42 % -1,88 % -4,08 % -0,49 % -11,59 % 0,58 % 4,78 % 27,13 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,41 % -9,04 % -14,53 % -4,77 % -9,78 % -10,13 % -10,14 % 166,20 % 51,09 %
Delta -0,25 % -1,82 % 1,02 % 11,02 % -6,00 % 11,85 % 18,84 % 35,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,97 % -4,09 % 9,68 % -5,76 % - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 16,00 % 2,20 % -3,22 % -28,73 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 12,77 % 3,51 % -24,10 % -57,82 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,44 % 11,87 % -
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 22,60 % 9,45 % -
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 34,65 % 9,73 % -
Rischio
Volatilità 25,83 % 25,47 % -
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -16,46 % -26,01 % -
Tempo di recupero 141 j 714 j -
DSR 15,27 % 16,80 % -
Sortino 2,30 0,55 -
VAR 95 -5,16 % -5,42 % -
VAR 99 -5,47 % -8,23 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,36 -
TEV 26,85 % 29,10 % -
Information ratio (IR) 1,29 0,33 -
Up Capture Ratio 1,05 0,44 -
Down Capture Ratio 0,35 0,20 -
Indice Omega 1,55 1,18 -
Reattività
Beta 0,41 0,27 -
7,75 4,68 -
Beta bull 0,06 0,25 -
Beta bear -0,09 0,12 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,12 -
Kurtosis -0,05 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR