Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,94 % 0,13 % 2,80 % 10,44 % 15,13 % 16,60 % 34,05 % 61,77 % 82,18 % -
Categoria 1,09 % 0,49 % -4,14 % -2,51 % 1,15 % 1,95 % 5,23 % -1,19 % 83,03 % 70,04 %
Delta 0,85 % -0,36 % 6,94 % 12,95 % 13,98 % 14,64 % 28,82 % 62,96 % -0,85 % -
Benchmark* 1,05 % -0,44 % -9,21 % -13,24 % -3,54 % -9,25 % -9,50 % -9,62 % 160,99 % 54,82 %
Delta 0,89 % 0,57 % 12,02 % 23,68 % 18,68 % 25,85 % 43,55 % 71,39 % -78,80 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,44 % 9,66 % 7,16 % 3,12 % - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 20,47 % 15,95 % -5,75 % -19,85 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 17,24 % 17,26 % -26,62 % -48,94 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,47 % 17,94 % -
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 24,63 % 15,51 % -
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 36,68 % 15,80 % -
Rischio
Volatilità 14,91 % 12,54 % -
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -5,96 % -9,52 % -
Tempo di recupero 93 j 337 j -
DSR 7,64 % 6,97 % -
Sortino 4,85 2,20 -
VAR 95 -2,73 % -2,46 % -
VAR 99 -3,03 % -3,03 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,49 1,23 -
TEV 17,71 % 21,32 % -
Information ratio (IR) 2,07 0,74 -
Up Capture Ratio 0,77 0,34 -
Down Capture Ratio 0,12 0,05 -
Indice Omega 2,13 1,55 -
Reattività
Beta 0,35 0,15 -
16,85 6,14 -
Beta bull 0,47 0,23 -
Beta bear -0,15 -0,08 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,77 -
Kurtosis 0,79 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR