Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -0,49 % 3,63 % -2,52 % -11,65 % -9,51 % 2,24 % 38,92 % - -
Categoria -0,57 % -0,22 % 3,77 % -1,66 % -9,38 % -7,12 % 5,70 % 31,98 % 73,83 % 128,94 %
Delta -0,09 % -0,26 % -0,15 % -0,86 % -2,26 % -2,39 % -3,46 % 6,94 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta 0,19 % 0,19 % -0,36 % -0,85 % -2,18 % -1,85 % -4,94 % -2,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,36 % 33,40 % -27,20 % 34,38 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,69 % 33,04 % 10,29 % 30,62 % -2,00 % 6,17 %
Delta -0,32 % 14,45 % -11,50 % 1,34 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -6,15 % 11,30 % -12,31 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,79 % 11,71 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta -2,83 % 2,14 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -4,94 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 20,36 % 18,88 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,67 % -23,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,34 % 13,25 % -
Sortino 0,04 0,68 -
VAR 95 -3,71 % -4,46 % -
VAR 99 -10,46 % -7,54 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,48 -
TEV 3,98 % 5,58 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,92 1,07 -
Down Capture Ratio 1,01 1,10 -
Indice Omega 1,06 1,22 -
Reattività
Beta 0,96 1,06 -
96,36 91,54 -
Beta bull 0,98 1,05 -
Beta bear 0,94 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,47 -
Kurtosis 3,52 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR