Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 0,95 % 0,14 % -3,03 % -4,10 % -1,33 % 1,72 % 16,71 % 23,67 % -
Categoria 0,05 % 0,35 % 1,21 % 2,92 % 0,98 % 0,74 % 2,26 % 9,04 % 17,05 % 16,60 %
Delta 0,90 % 0,60 % -1,08 % -5,94 % -5,08 % -2,07 % -0,54 % 7,67 % 6,62 % -
Benchmark* 0,05 % 0,35 % 1,21 % 2,92 % 0,98 % 0,74 % 2,26 % 9,04 % 17,05 % 16,60 %
Delta 0,90 % 0,60 % -1,08 % -5,94 % -5,08 % -2,07 % -0,54 % 7,67 % 6,62 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 5,61 % 6,13 % 2,13 % -14,63 % - - -
Categoria 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta 4,07 % 1,54 % 10,42 % -4,60 % -15,10 % - - -
Benchmark* 5,40 % 4,06 % -4,28 % 6,73 % 0,47 % 7,19 % -4,87 % 2,04 %
Delta 4,07 % 1,54 % 10,42 % -4,60 % -15,10 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,64 % 5,92 % 4,75 %
Categoria 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta 0,28 % 3,69 % 1,98 %
Benchmark* 1,37 % 2,23 % 2,76 %
Delta 0,28 % 3,69 % 1,98 %
Rischio
Volatilità 5,21 % 4,82 % 4,65 %
Volatilità Categoria 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Volatilità Benchmark 4,53 % 3,39 % 3,37 %
Max drawdown -6,51 % -6,51 % -6,51 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,61 % 3,22 % 3,04 %
Sortino -0,28 0,92 1,06
VAR 95 -1,12 % -1,04 % -0,99 %
VAR 99 -1,26 % -1,30 % -1,29 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,62 0,69
TEV 7,58 % 6,28 % 5,94 %
Information ratio (IR) 0,05 0,61 0,35
Up Capture Ratio -0,21 0,06 0,11
Down Capture Ratio -0,39 -0,62 -0,45
Indice Omega 0,95 1,25 1,30
Reattività
Beta -0,21 -0,17 -0,08
3,44 1,52 0,37
Beta bull 0,19 0,23 0,27
Beta bear -0,15 -0,06 -0,07
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,08 0,01
Kurtosis -0,36 0,88 0,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia