Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,37 % -0,35 % -1,82 % 6,75 % 17,95 % 22,08 % 44,59 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,13 % -0,48 % -0,96 % -1,50 % 1,84 % 3,15 % 2,57 % 18,85 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta -0,04 % -0,26 % -0,65 % -0,93 % 0,37 % 0,30 % -0,30 % 8,91 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,30 % -12,75 % 42,49 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 4,09 % 3,16 % 9,21 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,20 % 2,14 % 5,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,21 % 12,92 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 3,55 % 5,31 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 0,16 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -9,62 % -16,76 % -
Tempo di recupero - 222 j -
DSR 7,16 % 9,97 % -
Sortino 2,83 1,11 -
VAR 95 -3,02 % -3,63 % -
VAR 99 -3,29 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,73 -
TEV 1,56 % 1,68 % -
Information ratio (IR) 0,10 1,49 -
Up Capture Ratio 1,03 1,02 -
Down Capture Ratio 1,06 0,97 -
Indice Omega 1,78 1,31 -
Reattività
Beta 1,03 0,99 -
98,22 98,80 -
Beta bull 1,01 0,99 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,02 -
Kurtosis 0,60 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR