Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,00 % -0,01 % 0,80 % 1,10 % 1,02 % 1,89 % 17,55 % 17,74 % -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta -0,15 % -0,21 % -0,74 % -0,56 % 0,68 % 0,87 % 0,70 % 8,10 % 14,66 % -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,21 % -0,36 % -0,54 % -0,40 % 4,18 % 5,53 % 5,24 % 20,15 % 27,27 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,01 % 9,80 % -6,69 % 4,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta -0,01 % 4,81 % 2,67 % 2,86 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,55 % 7,81 % 4,70 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 4,48 % 3,44 %
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 0,95 % 2,54 % 2,84 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,20 % 6,49 % 5,23 %
Rischio
Volatilità 3,29 % 3,07 % 3,10 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -2,66 % -3,75 % -8,66 %
Tempo di recupero 163 j 141 j 594 j
DSR 2,44 % 2,28 % 2,27 %
Sortino 0,07 0,67 0,84
VAR 95 -0,93 % -0,79 % -0,79 %
VAR 99 -1,30 % -1,36 % -1,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,50 0,61
TEV 7,49 % 6,95 % 7,33 %
Information ratio (IR) 0,69 0,93 0,71
Up Capture Ratio 0,15 0,12 0,05
Down Capture Ratio 0,00 -0,13 -0,13
Indice Omega 1,03 1,24 1,27
Reattività
Beta 0,09 0,04 -0,01
4,48 0,54 0,10
Beta bull 0,39 -0,05 -0,17
Beta bear 0,07 0,17 0,17
Asimmetria
Skewness -0,42 -1,04 -0,84
Kurtosis 3,20 3,65 3,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index