Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,37 % 2,17 % 3,69 % 4,73 % -1,34 % 5,47 % -0,20 % - -
Categoria -0,03 % 0,07 % 0,98 % 2,14 % 3,40 % 3,82 % 7,25 % -0,81 % 1,61 % 6,73 %
Delta -0,18 % -0,44 % 1,19 % 1,55 % 1,33 % -5,15 % -1,79 % 0,61 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % 1,56 % 2,60 % 3,92 % 3,00 % 5,99 % -6,06 % -6,08 % 0,35 %
Delta -0,02 % -0,04 % 0,60 % 1,09 % 0,80 % -4,33 % -0,52 % 5,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,05 % -10,56 % 0,57 % - - - - -
Categoria 5,03 % -9,38 % 1,94 % 0,62 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,85 %
Delta 3,02 % -1,19 % -1,37 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 6,07 % 0,83 % -1,36 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % -1,07 % -
Categoria 6,68 % -0,54 % 0,08 %
Delta -3,47 % -0,53 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -1,38 % 1,42 % -
Rischio
Volatilità 8,52 % 8,96 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -10,14 % -13,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,54 % 6,35 % -
Sortino -0,13 -0,46 -
VAR 95 -1,58 % -2,01 % -
VAR 99 -2,16 % -2,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,33 -
TEV 5,73 % 6,06 % -
Information ratio (IR) -0,24 0,23 -
Up Capture Ratio 1,12 1,01 -
Down Capture Ratio 1,24 0,92 -
Indice Omega 1,00 0,91 -
Reattività
Beta 1,12 0,98 -
55,31 54,24 -
Beta bull 1,24 1,02 -
Beta bear 0,55 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,24 -
Kurtosis 0,20 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index