Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,91 % -0,03 % 1,39 % 3,41 % 2,06 % 10,52 % 14,44 % 30,07 % -
Categoria -0,04 % 1,49 % -3,00 % -4,50 % -1,47 % -4,00 % 3,22 % 8,97 % 20,44 % 17,60 %
Delta 0,16 % -0,58 % 2,97 % 5,89 % 4,87 % 6,06 % 7,30 % 5,46 % 9,63 % -
Benchmark* 0,05 % 1,96 % -4,07 % -6,56 % -2,36 % -6,14 % 3,67 % 12,56 % 27,55 % 32,35 %
Delta 0,08 % -1,05 % 4,04 % 7,95 % 5,77 % 8,20 % 6,85 % 1,87 % 2,52 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - - -
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta 2,57 % 0,90 % -8,34 % -7,19 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,95 % 3,25 % 7,01 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta 4,86 % -0,62 % 1,64 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta 2,94 % -2,55 % 0,10 %
Rischio
Volatilità 1,72 % 5,47 % 6,22 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -0,60 % -17,60 % -23,89 %
Tempo di recupero - 703 j 1176 j
DSR 0,69 % 3,97 % 3,60 %
Sortino 10,93 0,17 1,59
VAR 95 -0,17 % -1,56 % -1,17 %
VAR 99 -0,28 % -2,72 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,40 0,12 0,92
TEV 6,10 % 6,89 % 6,90 %
Information ratio (IR) 0,48 -0,37 0,01
Up Capture Ratio 0,42 0,36 0,38
Down Capture Ratio -0,16 0,24 0,04
Indice Omega 3,96 1,10 1,51
Reattività
Beta 0,05 0,29 0,38
3,16 11,33 14,84
Beta bull -0,14 0,10 0,64
Beta bear 0,02 0,41 0,49
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,48 1,10
Kurtosis -0,84 3,64 7,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index