Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,41 % 0,78 % -1,02 % -0,78 % -0,85 % -1,36 % 10,60 % -10,28 % -
Categoria 0,06 % 0,31 % 0,46 % -1,09 % -0,72 % -1,01 % -1,29 % 9,93 % -1,09 % 4,33 %
Delta 0,02 % 0,09 % 0,32 % 0,07 % -0,06 % 0,16 % -0,07 % 0,68 % -9,19 % -
Benchmark* 0,02 % 0,37 % 0,70 % -1,41 % -1,43 % -1,58 % -2,16 % 8,68 % -9,20 % -1,84 %
Delta 0,05 % 0,03 % 0,08 % 0,39 % 0,65 % 0,73 % 0,79 % 1,93 % -1,08 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,98 % 2,52 % 7,76 % -18,94 % -3,05 % 5,50 % - -
Categoria 2,26 % 3,88 % 5,94 % -11,19 % -0,89 % 2,07 % 4,60 % -2,06 %
Delta -1,28 % -1,36 % 1,81 % -7,75 % -2,16 % 3,43 % - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -0,33 % -0,06 % 0,93 % -2,04 % -0,22 % 1,51 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,78 % 2,98 % -2,51 %
Categoria -1,33 % 3,03 % -0,43 %
Delta -0,46 % -0,06 % -2,08 %
Benchmark* -2,30 % 2,58 % -2,21 %
Delta 0,52 % 0,40 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 2,87 % 4,13 % 5,54 %
Volatilità Categoria 2,35 % 2,53 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,95 % 5,36 %
Max drawdown -3,70 % -3,70 % -21,67 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,39 % 2,84 % 4,21 %
Sortino -1,60 0,06 -1,10
VAR 95 -0,64 % -0,88 % -1,23 %
VAR 99 -1,09 % -1,12 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,33 0,04 -0,83
TEV 0,76 % 0,86 % 1,40 %
Information ratio (IR) 0,69 0,47 -0,22
Up Capture Ratio 0,82 1,01 0,99
Down Capture Ratio 0,82 0,98 1,01
Indice Omega 0,65 1,02 0,74
Reattività
Beta 0,82 1,02 1,00
R² 97,96 95,72 93,58
Beta bull 0,82 1,11 1,01
Beta bear 0,81 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness -0,37 0,18 0,01
Kurtosis 0,30 2,16 1,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index