Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,02 % 1,80 % -1,46 % -4,33 % -5,26 % -0,33 % 22,44 % 45,14 % -
Categoria -0,20 % 0,68 % 1,35 % 5,95 % 0,96 % 5,88 % 8,63 % 1,09 % 68,15 % 72,67 %
Delta 0,13 % -0,70 % 0,45 % -7,42 % -5,30 % -11,14 % -8,96 % 21,36 % -23,01 % -
Benchmark* -0,57 % 1,52 % 2,09 % 1,41 % -6,41 % 1,36 % 2,23 % 9,50 % 50,84 % 80,28 %
Delta 0,50 % -1,54 % -0,29 % -2,87 % 2,08 % -6,62 % -2,56 % 12,95 % -5,70 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 9,00 % 8,82 % 2,69 % -13,28 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,29 % 7,20 % 7,11 %
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -6,04 % 5,94 % -4,96 %
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 3,49 % 4,13 % -1,77 %
Rischio
Volatilità 9,45 % 9,92 % 10,81 %
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -9,99 % -9,99 % -12,00 %
Tempo di recupero - - 144 j
DSR 7,85 % 7,13 % 7,44 %
Sortino -0,65 0,61 0,76
VAR 95 -2,34 % -2,37 % -2,37 %
VAR 99 -4,52 % -3,55 % -4,13 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,44 0,52
TEV 18,81 % 20,06 % 21,04 %
Information ratio (IR) 0,19 0,21 -0,08
Up Capture Ratio 0,10 -0,03 -0,01
Down Capture Ratio 0,18 -0,19 -0,18
Indice Omega 0,79 1,15 1,21
Reattività
Beta 0,08 -0,07 -0,08
2,42 1,46 1,59
Beta bull -0,10 -0,04 -0,05
Beta bear 0,07 -0,01 -0,08
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,40 -0,13
Kurtosis 1,26 0,73 1,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR