Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,75 % 0,03 % 2,60 % 3,47 % 3,90 % 10,52 % -7,13 % - -
Categoria 0,19 % 0,67 % 0,07 % 2,75 % 2,95 % 5,43 % 10,00 % 0,07 % 8,67 % 15,72 %
Delta -0,18 % 0,08 % -0,04 % -0,14 % 0,52 % -1,53 % 0,52 % -7,20 % - -
Benchmark* 0,03 % 1,43 % 0,69 % 3,23 % 5,06 % 7,19 % 11,96 % 1,62 % 12,74 % 29,75 %
Delta -0,01 % -0,68 % -0,65 % -0,63 % -1,59 % -3,29 % -1,44 % -8,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,45 % -15,90 % 3,36 % 2,35 % - - - -
Categoria 6,05 % -10,34 % 5,39 % 1,84 % 8,80 % -5,94 % 2,95 % 2,22 %
Delta 1,41 % -5,56 % -2,03 % 0,51 % - - - -
Benchmark* 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 % 6,88 %
Delta 1,18 % -4,46 % -5,54 % 0,00 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,64 % -2,37 % -
Categoria 10,73 % 0,05 % 1,62 %
Delta 0,91 % -2,41 % -
Benchmark* 12,25 % 0,52 % 2,19 %
Delta -0,61 % -2,89 % -
Rischio
Volatilità 5,57 % 6,74 % -
Volatilità Categoria 3,64 % 4,51 % 5,79 %
Volatilità Benchmark 5,18 % 6,60 % 6,46 %
Max drawdown -2,52 % -18,15 % -
Tempo di recupero 73 j - -
DSR 3,17 % 4,96 % -
Sortino 2,46 -0,90 -
VAR 95 -0,79 % -1,68 % -
VAR 99 -1,77 % -2,03 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,40 -0,66 -
TEV 3,04 % 4,04 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,98 0,80 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 1,79 0,82 -
Reattività
Beta 0,91 0,83 -
70,97 66,73 -
Beta bull 0,77 0,72 -
Beta bear 1,18 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,14 -
Kurtosis 0,86 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market