Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 1,35 % -0,22 % -1,79 % 6,86 % 18,13 % 22,18 % 44,82 % - -
Categoria -0,01 % 1,85 % 0,61 % -0,32 % 4,91 % 14,80 % 19,51 % 25,73 % 77,51 % 154,37 %
Delta -0,12 % -0,50 % -0,83 % -1,46 % 1,95 % 3,34 % 2,67 % 19,08 % - -
Benchmark* -0,09 % 1,63 % 0,30 % -0,90 % 6,38 % 17,65 % 22,38 % 35,68 % 96,03 % 192,13 %
Delta -0,04 % -0,28 % -0,52 % -0,89 % 0,48 % 0,48 % -0,20 % 9,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,00 % -13,46 % 39,31 % 9,32 % - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,29 % 10,10 % 30,64 % -2,10 % 6,11 % 12,58 %
Delta 6,80 % 2,45 % 6,02 % -0,78 % - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 3,91 % 1,43 % 2,31 % -1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,16 % 12,86 % -
Categoria 20,66 % 7,61 % 12,80 %
Delta 3,50 % 5,25 % -
Benchmark* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Delta 0,11 % 2,44 % -
Rischio
Volatilità 12,06 % 15,48 % -
Volatilità Categoria 10,57 % 14,09 % 16,75 %
Volatilità Benchmark 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Max drawdown -9,46 % -17,44 % -
Tempo di recupero - 223 j -
DSR 7,50 % 10,14 % -
Sortino 2,70 1,09 -
VAR 95 -3,23 % -3,54 % -
VAR 99 -3,41 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 0,71 -
TEV 2,18 % 1,88 % -
Information ratio (IR) 0,05 1,29 -
Up Capture Ratio 1,07 1,04 -
Down Capture Ratio 1,13 0,99 -
Indice Omega 1,74 1,30 -
Reattività
Beta 1,07 1,01 -
97,13 98,52 -
Beta bull 1,05 1,00 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,02 -
Kurtosis 0,56 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR