Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,48 % 0,73 % 2,74 % 2,60 % 3,51 % 6,73 % 27,37 % 23,96 % -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta -0,16 % -0,47 % -0,24 % 1,65 % 3,28 % 3,82 % 4,52 % 22,71 % 20,82 % -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta -0,09 % -1,47 % -0,64 % 3,80 % 6,93 % 7,90 % 8,39 % 35,17 % 33,28 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,40 % 10,82 % -7,62 % 2,60 % 0,56 % - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta 4,38 % 5,83 % 1,70 % 0,68 % -0,10 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,94 % 8,83 % 3,78 % 0,67 % 0,62 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,17 % 9,22 % 4,38 %
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 4,66 % 6,92 % 4,01 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 7,94 % 10,67 % 6,90 %
Rischio
Volatilità 3,08 % 5,00 % 4,70 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,42 % -7,58 % -15,26 %
Tempo di recupero 91 j 145 j 814 j
DSR 2,26 % 3,42 % 3,47 %
Sortino 1,86 1,87 0,85
VAR 95 -0,45 % -0,82 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -2,57 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 1,28 0,62
TEV 6,61 % 7,36 % 7,97 %
Information ratio (IR) 1,20 1,45 0,87
Up Capture Ratio 0,38 0,40 0,15
Down Capture Ratio 0,02 -0,12 -0,10
Indice Omega 1,68 1,68 1,30
Reattività
Beta 0,20 0,16 0,02
23,26 4,51 0,06
Beta bull 0,15 -0,05 -0,28
Beta bear 0,23 0,34 0,25
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,04 -1,18
Kurtosis 5,01 6,20 6,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index