Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,10 % -1,54 % -3,56 % -5,86 % -7,16 % -9,22 % -0,90 % -6,49 % -2,02 % -
Categoria -0,17 % 0,17 % 1,95 % -1,38 % -1,06 % -0,67 % 1,57 % 11,87 % 25,75 % 23,04 %
Delta -0,93 % -1,71 % -5,51 % -4,48 % -6,10 % -8,56 % -2,47 % -18,36 % -27,77 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,34 % -3,17 % 2,08 % 6,63 % -8,69 % - - -
Categoria 6,77 % 9,76 % -11,23 % 10,46 % 4,15 % 13,58 % -9,61 % 4,67 %
Delta 3,56 % -12,93 % 13,30 % -3,83 % -12,85 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % -1,28 % -0,11 %
Categoria 1,44 % 3,66 % 4,73 %
Delta 0,15 % -4,94 % -4,84 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 1,59 % -1,28 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 7,46 % 8,54 % 8,24 %
Volatilità Categoria 4,55 % 6,21 % 6,08 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -10,09 % -18,80 % -18,80 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,98 % 6,67 % 6,10 %
Sortino -0,25 -0,60 -0,25
VAR 95 -1,82 % -2,19 % -2,05 %
VAR 99 -3,67 % -3,67 % -2,79 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,47 -0,18
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,94 0,85 0,95
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,55 -0,29
Kurtosis 2,23 2,43 1,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)